課程大綱

一、風險與金融風險

（一）風險的本質(zhì)

1、一般風險是未來結(jié)果的不確定性

2、金融風險本質(zhì)

（二）銀行風險管理重要性

1、商業(yè)銀行是高負債企業(yè)

2、商業(yè)銀行經(jīng)營貨幣，貨幣具有信用放大功能

3、我國商業(yè)銀行將進入微利時期

4、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系

二、巴塞爾協(xié)議與全面風險管理

1、商業(yè)銀行風險管理幾個階段

2、全面風險管理的內(nèi)涵

3、商業(yè)銀行面臨的風險種類

三、商業(yè)銀行風險管理體系建設(shè)

1、商業(yè)銀行風險管理環(huán)境

2、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

3、商業(yè)銀行風險文化  

4、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

5、商業(yè)銀行風險管理組織

（1）董事會及其風險管理委員會

（2）監(jiān)事會

（3）高級管理層

（4）風險管理部門

（5）其他風險控制部門

6、銀行風險管理的三道防線

四、商業(yè)銀行風險管理流程與策略

（一）風險管理的程序

1、風險識別

2、風險計量

3、風險監(jiān)測

4、風險控制

5、風險管理評價

（二）風險管理的主要策略

1、風險分散

2、風險對沖

3、風險轉(zhuǎn)移

4、風險規(guī)避

5、風險補償

（三）風險計量方法舉例

1、信用權(quán)重法

2、市場風險標準法

3、操作風險基本指標法

4、流動性風險監(jiān)測與壓力測試